Finanse i Bankowość IV ZIiF

Dorota

Hej!
Czy ktoś już próbował coś robić z TEMD? Ja zaczęłam bo z moim angielskim idzie mi kilka razy wolniej Razz

Zacięłam się na zadaniu 26.6 i nie wiem skąd są wartości podane w rozwiązaniu. Kto pomoże? Very Happy

Iwo

B i G to wartosci obecne obligacji rocznej i 2-letniej, raz dyskontowane stopa 6,6% a raz 5 % w skali roku(tu: nalezy pamietac o polrocznym okresie)

KaKa

mogłabyś rozpisać jak liczyłaś np. wartość tej obligacji rocznej, bo w żaden sposób nie chcą mi wyjść podane wartości;(

Iwo

G1=3,5/1,025+103,5/1,025^2 tak samo jest dla B1 tylko dzielimy przez 1,033... no a dla 2 lat tych okresów jest oczywiście 4 a nie jak tu 2

KaKa

no tak... a ja sie całkiem niepotrzebnie uparłam na kapit. ciągłą.. dzieki!!

Beata

mam pytanko do zad. 26.5. Skąd się biorą te wartości o,755% i 15.1% bo nie wychodzi mi taka wartość :/

Dorota

Na początku porównujesz 99*e^-0,06 = 99,75*e^-R
z tego wychodzi R=0,06755
Więc nadwyżka ponad "the risk free yield curve" jest 0,755%
betę liczysz jako 0,00755/0,05 = 15,1%

Dzięki za podpowiedź do 26.6, też przyjęłam kapitalizację ciągłą i dlatego nic nie wychodziło...

Beata

no ii wszystko jasne Smile

dzięki za wyjaśnienie

niepowiem

A ja mam pytanie do zad 27.3. Co to jest alfa i alfa* ? Jak to policzyć?

Magda

może wie ktos jak w zadaniu 27.2 obliczyc wartosci u i v? i moglby rozpisac dla 1 okresu ?? Smile

Dorota

Zadanie 27.2 nas nie obowiązuje a co do 27.3 - opis co to jest a i a* jest na stronie 641, przed wzorem 27.3

w tym wypadku a to średnia z zera i 0,04 (kupon 8% ale płacony raz na pół roku)
a* to średnia z zera i 0,028 (5,6%/2 bo też półrocznie)